Para poder utilizar la librería lxml en python y windows antes la tendremos que instalar. Aquí os dejo unos breves pasos para instalar esta librería y poder manejar documentos en xml.
Lo primero que deberemos hacer es descargar la librería lxml desde aquí, una vez descargada la librería procederemos a instalarla.
Instalación de la librería lxml en sistemas windows.
Copiamos la librería en la carpeta scripts dentro de la instalación de python, la copio en la carpeta scripts por comodidad, si no la queréis copiar deberéis localizar la ruta de la descarga.
pulsamos la tecla windows+R y escribimos «CMD», sin comillas.
Se abre el terminal de windows y tecleamos «cd c:\python34\scripts», sin las comillas. Si tenemos una versión de python distinta deberemos cambiar el 34 por la versión que tengamos.
Ejecutamos «pip install lxml-3.4.4-cp34-none-win32.whl», para mi instalación en windows 32 con python 3.4.
Ya puedes probar lxml.
Saludos.